Anwar, Indah Lestari (2020) MODEL MARKOWITZ DALAM ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) DI BURSA EFEK INDONESIA. Diploma thesis, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR.
|
Text
JURNAL_INDAH LESTARI ANWAR_1693140005.pdf Download (374kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembentukan portofolio optimal dengan menggunakan model Markowitz pada saham Jakarta Islamic Index (JII) periode Desember 2013-Mei 2019. Populasi penelitian ini adalah seluruh saham perusahaan yang berada dalam Jakarta Islamic Index periode Desember 2013-Mei 2019 yaitu sebanyak 59 saham, sedangkan sampel penelitian sebanyak 14 saham perusahaan yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tahapan model Markowitz yang dimulai mengumpulkan data harga saham penutupan sampai mendapatkan portofolio optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 8 saham perusahaan yang termasuk dalam portofolio optimal, yaitu AKRA (5,01 persen), ICBP (9,92 persen), INDF (3,75 persen), SMGR (8,61 persen), TLKM (29,01 persen), UNTR (20,30 persen), UNVR (20,88 persen), WIKA (2,53 persen). Return ekspektasian portofolio sebesar 0,84 persen dengan risiko portofolio sebesar 3,16 persen. Dengan demikian, risiko portofolio sebesar 3,16 persen lebih kecil dibandingkan seluruh risiko saham individu pada sampel penelitian. Kata kunci: Markowitz, Portofolio Optimal, Jakarta Islamic Index (JII). Markowitz model in analysis of optimal portfolio estabilishment on Jakarta Islamic Index (JII) in Indonesian Stock Exchange
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | FAKULTAS EKONOMI > Manajemen |
| Divisions: | FAKULTAS EKONOMI |
| Depositing User: | Pustakawan Amaluddin Zaihal |
| Date Deposited: | 19 Feb 2020 04:21 |
| Last Modified: | 19 Feb 2020 04:21 |
| URI: | http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/17175 |
Actions (login required)
 |
View Item |
