ANALISIS CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) DAN REWARD TO VARIABILITY RATIO (RVAR) SEBAGAI DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI SAHAM (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Indeks LQ45 Periode Agustus 2019-Januari 2020)

Sari Mustika, Nilam (2021) ANALISIS CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) DAN REWARD TO VARIABILITY RATIO (RVAR) SEBAGAI DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI SAHAM (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Indeks LQ45 Periode Agustus 2019-Januari 2020). S1 thesis, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR.

Text Jurnal Nilam Sari Mustika.pdf Download (921kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelompokan saham yang efisien atau layak sebagai alternatif untuk menyusun sebuah portofolio yang baik dengan menggunakan metode Capital Asset Pricing Model (CAPM). Kemudian kelayakan saham-saham tersebut dapat diurutkan berdasarkan tingkat pengembalian dan tingkat risiko paling optimal dengan menggunakan Reward To Variability Ratio (RVAR). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan yaitu pergerakan saham dari seluruh perusahaan yang tercatat di indeks LQ45 pada Bursa Efek Indonesia saat periode Agustus 2019 sampai Januari 2020, dengan jumlah sebanyak 45 perusahaan. Hasil analisis menggunakan metode CAPM terdapat 25 saham perusahaan yang dikategorikan efisien. Kemudian hasil analisis dengan menggunakan metode RVAR, saham dengan hasil penilaian tertinggi adalah Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. (BTPS). Kata Kunci: Capital Asset Pricing Model (CAPM), Reward to Variability Ratio (RVAR), Keputusan Investasi.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	FAKULTAS EKONOMI > Manajemen
Divisions:	FAKULTAS EKONOMI
Depositing User:	Pustakawan Amaluddin Zaihal
Date Deposited:	24 Mar 2021 06:31
Last Modified:	24 Mar 2021 06:31
URI:	http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/19684

Actions (login required)

View Item