Penggunaan Metode Maximum Likelihood dalam Estimasi Parameter Model ARCH(r)-Mean

Rahmat, Muhammad Fathur (2016) Penggunaan Metode Maximum Likelihood dalam Estimasi Parameter Model ARCH(r)-Mean. S1 thesis, FMIPA.

[img]
Preview
Text
Untitled.pdf

Download (2MB) | Preview

ABSTRAK ARCH (Autoregresisive Conditional Heteroscedastic) pertama kali diperkenalkan oleh Engle pada tahun 1982 yang digunakan untuk memodelkan varians residual yang tidak konstan dari model ARMA terbaik. Pada tahun 1987, Engle memperluas kerangka dasar model ARCH yang memperhitungkan mean yang berurutan yang bergantung pada varians residual yang disebut ARCH(r)-mean. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode maximum likelihood. Penurunan fungsi likelihood dalam estimasi parameter model ARCH(r)-mean masih berbentuk implisit sehingga untuk mendapatkan nilai estimatornya menggunakan Eviews. Data yang digunakan berasal dari data harian kurs Euro terhadap Rupiah dalam kurung waktu 29 Oktober 2008 sampai dengan 3 Juni 2016 yang mempunyai efek heteroskedastisitas. Oleh karena itu, model yang cocok untuk data kurs Euro terhadap Rupiah adalah model ARCH yang didapatkan dengan cara memodelkan residual kuadrat ARMA yang signifikan. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa estimasi parameter data kurs Euro terhadap Rupiah dengan model ARCH(r)-mean menggunakan metode maximum likelihood adalah σ_t^2=0,000000000757+0,213856ε_(t-1)^2. Kata Kunci: ARCH, ARMA, maximum likelihood, kurs, heteroskedastisitas, Eviews.

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: FMIPA > PENDIDIKAN MATEMATIKA - (S1)
FMIPA
Divisions: FAKULTAS MIPA
Depositing User: UPT PERPUSTAKAAN UNM
Date Deposited: 18 Dec 2017 06:25
Last Modified: 18 Dec 2017 06:25
URI: http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/4272

Actions (login required)

View Item View Item