ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MODEL MARKOWITZ PADA SEKTOR PERBANKAN YANG MASUK DALAM INDEKS LQ45

Wijaya, Muhammad Nur Ilham (2021) ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MODEL MARKOWITZ PADA SEKTOR PERBANKAN YANG MASUK DALAM INDEKS LQ45. S1 thesis, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR.

Text JURNAL_1793142034_Muhammad Nur Ilham Wijaya.pdf Download (883kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembentukan portofolio optimal dengan menggunakan model Markowitz pada sektor perbankan yang masuk dalam indeks LQ45 periode 2016-2020. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh saham perbankan yang berada dalam indeks LQ45 periode Januari 2016- 2020 yaitu sebanyak 7 saham, sedangkan sampel adalah 5 saham perbankan yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tahapan model Markowitz yang dimulai mengumpulkan data harga saham penutupan sampai mendapatkan portofolio optimal. Hasil penelitian ini menunjukkan portofolio optimal berdasarkan preferensi investor hanya berada pada tipe risk lover saja, sehingga untuk return tertinggi yaitu BBRI (81%), BBTN (15%) dan BBCA (4%) dengan expected return 4,02% dan risiko 15,27% sedangkan untuk risiko terendah yaitu BBRI(79%), BBTN(15%) dan BBCA(6%) dengan expected return 1,89% dan risiko 5%. Kata kunci: Model Markowitz, Indeks LQ45, Portofolio optimal, Perbankan

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	FAKULTAS EKONOMI > Manajemen
Divisions:	FAKULTAS EKONOMI
Depositing User:	Pustakawan Amaluddin Zaihal
Date Deposited:	18 Mar 2021 07:37
Last Modified:	18 Mar 2021 07:37
URI:	http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/19561

Actions (login required)

View Item