Prediksi Harga Kontrak Opsi Asia dalam Pergangan Pasar Saham PT. Telkom Indonesia dengan Menggunakan Metode Monte Carlo

Basri, Muhammad Hasriyadi and Syam, Rahmat and Zaki, Ahmad (2019) Prediksi Harga Kontrak Opsi Asia dalam Pergangan Pasar Saham PT. Telkom Indonesia dengan Menggunakan Metode Monte Carlo. S1 thesis, Universitas Negeri Makassar.

[img]
Preview
Text
Jurnal.pdf

Download (334kB) | Preview

Opsi adalah suatu kontrak yang memberikan hak (bukan kewajiban) kepada pemegang kontrak (option buyer) untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu suatu perusahaan kepada penulis opsi (option writer). Apabila pada saat jatuh tempo (expiration date) pemegang opsi tidak menggunakan haknya, maka hak tersebut akan hilang dengan sendirinya. Dengan demikian opsi yang dimiliki tidak akan mempunyai nilai lagi. Monte Carlo adalah suatu metode yang menghendaki model simulasi yang mengikutsertakan bilangan acak dan sampel yang berbasis pada komputer. Prosedur simulasi melibatkan pembangkit bilangan acak dengan memberikan kepadatan probabilitas dan menggunakan hukum bilangan besar untuk mendapatkan rata-rata dari nilainya sebagai penaksir dari nilai harapan variabel acak. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi harga opsi saham pada periode kedepannya dan sebagai bahan pertimbangan bagi pelaku perdagangan saham untuk mengambul keputusan untuk menjual atau membali opsi suatu saham dengan menggunakan software Matlab. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian terapan menggunakan metode Monte Carlo untuk mensimulasikan data saham. Hasil menunjukkan bahwa semakin banyak iterasi yang dilakukan maka nilai prediksi juga semakin baik dan konvergen ke suatu nilai. Nilai prediksi stabil pada iterasi ke-60000 dengan nilai error dari MAPE kurang dari 20% sehingga nilai prediksi dapat dikatakan baik. Kata Kunci: Opsi Asia, Monte Carlo, Black-Scholes, Matlab, MAPE. Abstract: Option is a contract that gives rights (not obligations) to the contract holder (option buyer) to

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: FMIPA > Matematika
Depositing User: UPT PERPUSTAKAAN UNM
Date Deposited: 26 Feb 2019 02:06
Last Modified: 26 Feb 2019 02:06
URI: http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/12367

Actions (login required)

View Item View Item